Risikomanagement
Gesamtsystem der Risikosteuerung
Oberstes Ziel des Risikomanagements ist es, die strategisch definierten Risikopositionen einzuhalten und darauf zu achten, dass die Kapitalausstattung jederzeit ausreichend ist. Die folgenden Elemente des Risikomanagementsystems sind für die Hannover Rück von zentraler Bedeutung:
- Systematische und vollständige Überwachung aller Risiken
- Funktionstrennung zwischen risikoeingehenden Geschäftsbereichen und risikoüberwachenden Bereichen
- Prozessunabhängige Überwachung durch die interne Revision
- Regelkreisbasierende Überprüfung der Wirksamkeit der Risikomanagement-Systeme
- Standard- und Ad-hoc-Berichterstattung an den Risikoausschuss und den Vorstand
- Dokumentation der wesentlichen Elemente des Systems in verbindlichen Anweisungen
- Gute Finanzkraft- und Risikomanagementbewertungen durch wichtige Rating-Agenturen
Das Risikomanagement der Hannover Rück wurde von der Ratingagentur Standard & Poor's mit „Strong", der zweitbesten Bewertung, beurteilt. Diese Einschätzung zeigt die Qualität des Risikomanagementansatzes, auch im Vergleich zum Marktumfeld.
Internes Risikomodell
Zur Quantifizierung der Risiken, denen die Hannover Rück ausgesetzt ist, wurde ein internes Risikomodell entwickelt. Dieses umfasst statistische Modelle sowohl für die Einzelrisiken (z. B. Kapitalmarktrisiken wie Zinsänderungen oder versicherungstechnische Risiken wie Risiken aus dem Exposure gegenüber Naturkatastrophen) als auch für deren Aggregation. Das Modell orientiert sich an der Marktpraxis und wird ständig weiterentwickelt.
Das System umfasst die folgenden Risiken:
- Versicherungstechnische Risiken (Schaden- und Personen-Rückversicherung)
- Kapitalanlagerisiken (Kredit- und Marktrisiken)
- Reputationsrisiken
- Strategische Risiken
- Liquiditätsrisiken
- Zukünftige Risiken
- Operationale Risiken
Im Detail wird das Risikomanagement in den entsprechenden Kapiteln des aktuellen Konzern-Geschäftsberichts behandelt.